常见技术指标的简化与本质

简洁:技术指标(me淘宝扔掉开心扔掉ABC)和组合3套路,以及对应大概图形(类均线,类计数等)
技术指标看起来很复杂,追根究底,无非以下形成方式.实际通过理解各技术指标公式,可大概猜测出指标大概走势,从而预估基于指标的策略表现优劣。

形成方式

技术指标可视化SR909为例

目的:观察标的的各技术指标上的曲线,发现其适合的技术指标.

SR909,20190107,20190507,60分钟采样

自定义指标价格分位

价格分位数策略

技术指标,价格分位

技术指标的可视化

自研指数:n上上涨,下跌次数
位置;my/tecIndex/showTecFactor.py

01,上涨次数比率

均线的波动过滤和周期发现作用

波动性过滤

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judge_std(num_list,windows=20)
见图1:采用maxmin方法会导致单边行情计算波动较小,可以过滤掉平行波动,误过滤单边行情小波动情况

见图2:采用std方法,直接采用取值变化较大,不稳定,std取二次的rollingmean,依然会误过滤单边波动较小情况。

见图3:maxmin差异的分位数,需要注意的是分位数分位数窗口最好是window*window,否则大部分单个windows的maxmin其实是一样的(即使不一样,同一个windows也就2-3各不同maxmin取值)。得出分位数据没什么含义。
series_maxmin_filter=(getQuantileList(series_maxmin, window=window*window)>0.2).astype(int)*10+3400

传统技术指标公式和用法

Macd移动平均线

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DIF:EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);
DEA:EMA(DIF,MID);
MACD:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK;
12日EMA(12) = 前一日EMA(12) X 11/13 + 今日收盘价 X 2/13
26日EMA(26) = 前一日EMA(26) X 25/27 + 今日收盘价 X 2/27
差离值DIF = EMA(12) - EMA(26) 。
根据差离值计算其9日的EMA,即离差平均值,是所求的DEA值。为了不与指标原名相混淆,此值又名DEA或DEM。
今日DEA = (前一日DEA X 8/10 + 今日DIF X 2/10)
MACD柱状图:(DIF-DEA)*2
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