个站_使用说明

跨期套利

跨期套利:核心点,概率,而非必然性。这一点需牢记,否则:亏损严重。
比如

历年的05-01都是走弱的,今年则不成立,而且大幅度反方向。
本人从事软件研发,习惯的进行必然性思维,a->b->c则想当然a->c,但是投资领域这是大忌,没有必然,只有概率,所以才需要多品种融合,否则一旦踩坑,万劫不复。

专题_期权交易必备知识

关注名词:到期日,行权,自对冲

欧式美式

rq_自动量策略的开发和优化

介绍:传统动量策略只能用来选股,无法用来择时,尤其是对于单指数(比如整个市场就一个投资标的)如何使用动量择时?
定义:动量定义依然保持原样,MOM(5)=close(T)-close(T-5),在常规动量中,通过比对所有标的动量大小,取得20%,那么对于的单个标的呢?不妨使用自己的时序数据“当成”动量的比较范围。依次取得MOM(5)=close(T)-close(T-5),其中T=今日,今天-1,今日-2,,,今日-19,这样我们就可以得到一系列动量数据,那么今日动量在整个动量数据中“排名”or“分位”大于20%就可以认为突破了,买入。

原始策略(单指数00016.XSHG)
思路:标的000016.XSHG
取得20+5日价格信息,计算出20个5日动量(滑动计算)
计算昨日动量在20个动量中的分位数,如果分位数>1/3则买入,否则卖出
每日调仓

期货为什么需要锁仓

什么是锁仓

在持有仓位的情况下,开一个与原仓位数量相同的反向仓单,以便不管价格向何方运动(或涨或跌)均不会使持仓盈亏再增减的一种操作方法。
1## ,手续费
有些期货品种如股指、螺纹钢,铁矿石、焦炭、焦煤,动力煤,热卷,玻璃等,由于交易所为了防止价格大幅波动,打击过度投机交易,所以规定平今仓手续费要高于隔夜平仓,投资者若是做日内交易,这些品种的平今仓的手续费明显是非平今仓的好几倍,成本略高。
故出于降低交易成本的需要,同时投资者又怕隔夜持仓风险较大,这时便可对所持仓位进行锁仓,第二日再进行平仓操作。既锁住了盈亏,也降低了交易手续费。

rq_仓单和次日涨跌关系分析

简介

一般认为仓单的增加对行情有压制作用,高仓单阻碍价格上涨,本文就是对其进行统计,检验真伪.
基于平台:ricequant
语言pyton:3.5

​OCO订单(委托)

oco订单有2个价格,一旦真实价格越过订单2价格确定的区间,就一定会执行订单操作 (买入or卖出),同时作废另一个单子(避免重复买入)。

看涨

接口_新浪财经期货行情新查询接口API

旧接口地址:http://hq.sinajs.cn/list=TICKER
字段含义:

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这个字符串由许多数据拼接在一起,不同含义的数据用逗号隔开了,按照程序员的思路,顺序号从0开始。 
0:豆粕连续,名字
1:145958,不明数字(难道是数据提供商代码?)
2:3170,开盘价
3:3190,最高价
4:3145,最低价
5:3178,昨日收盘价 (2013年6月27日)
6:3153,买价,即“买一”报价
7:3154,卖价,即“卖一”报价
8:3154,最新价,即收盘价
9:3162,结算价
10:3169,昨结算
11:1325,买 量
12:223,卖 量
13:1371608,持仓量
14:1611074,成交量
15:连,大连商品交易所简称
16:豆粕,品种名简称
17:2013-06-28,日期

基本面_豆油

长多:供给减少,用途增多

2019年油脂的大涨主要是因为印尼及马来西亚棕榈油产量大幅下滑生物柴油政策支撑,供应出现缺口。从2019年植物油进口量可以看出,无论,棕榈油、豆油、菜籽油的进口量均呈现大幅增加,供应宽松局面难改。预计2020年油脂仍将高位运行,涨幅却难以达到今年的高度。(来源:生意社)

基本面_PTA

长空:产能增,原料价格降

一个是产能投放增加,预期是一个供大于求的格局
二个是民营企业炼化一体化趋势,使得原料端 PX 的对外依存度降低,成本端可能有所下降
这两点从预期角度来讲,对 PTA 其实都是利空的。

专题_主流量化平台整理201912

概况图:
| 公司 | 版本 | 股票 | 债券 | 期货 | 期权 | 数字 | 回测 | 模拟 | 实盘 |
| —– | ——— | ———- | —- | —- | ——- | —- | —- | —- | —- |
| 米框 | 在线 | A股1m | 1m | 1m | 1m(权限) | 无 | 是 | 是 | 否 |
| 米框 | RQData | A股1m | 1m | 1m | 1m(权限) | 无 | 否 | 否 | 否 |
| 优矿 | 在线 | A股1m港股1d | 无 | 1m | 1d | 无 | 是 | 是 | 否 |
| 聚宽 | 在线 | A股1m | 无 | 1m | 1m(实1d) | 无 | 是 | 是 | 是 |
| 聚宽 | jqdatasdk | A股1m | 无 | 1m | 1m(实1d) | 无 | 否 | 否 | 否 |
| 天勤 | tqsdk | A股1m | 无 | 1m | 1m | 无 | 是 | 是 | 是 |
| 掘金 | 本地sdk | A股1m | 无 | 1m | 无 | 无 | 是 | 未 | 是 |
| 发明者 | 在线 | A股1m | 1m | 1m | 未 | 1m | 是 | 是 | 是 |
| 发明者 | 本地sdk | A股1m | 1m | 1m | 未 | 1m | 是 | 否 | 是 |
说明:
RQ回测里面很多研究平台可用查询在回测时无法使用.比如获取期权某日可用列表.感觉研究和回测平台是分离开的
权限:需要额外权限
实1d:实际是1天的

米框

套利_套利对整理

1,产业链套利(自套利,产业利润套利)

大豆=>豆粕,豆油
 压榨利润=豆油价格(10吨/手)×0.185+豆粕价格(10吨/手)×0.78-加工费-大豆进口价格(豆二,10吨/手)
菜籽=>菜油,菜粕
玉米=>淀粉(0.72)
(焦煤)焦炭,铁矿=>螺纹钢
 利润≈螺纹钢期货价格-螺纹钢成本=螺纹钢期货价格(10吨/手)-(1.6×铁矿石(100吨/手)+0.5×焦炭(100吨/手)+加工)

套利_农产品周期分析

ana_months=[‘01’,’05’,’09’]
ana_contracts=[‘C’,’CS’,’A’,’B’,’M’,’Y’,’PM’,’WH’,’LR’,’RI’,’JR’]
ana_contracts=[‘P’,’OI’,’RM’]
ana_contracts=[‘SR’,’CF’,’CY’]
ana_contracts=[‘JD’,’CJ’]

ana_contracts=[‘RS’]
ana_months=[‘07’,’09’,’11’]

卓创咨询客户端截图

期货客户端

01

套利_中低频参考网站和数据

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基本面
基差分析
期现分析
市场结构
现货报价
跨期价差

套利分析
自由价差
自由价比
多腿组合

仓单分析
仓单日报
仓单查询
虚实盘比


模型分析
库存+基差+利润模型

季节分析
现货季节性
期货季节图

仓库和港口
库存
价格

需求和供给
净量,变动,同比增减等。

最新咨询:
对冲投研,鹰眼快讯:http://www.bestanalyst.cn/yantou
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牛钱网,咨询:https://www.niumoney.com/news/article_61_1
七禾,异动:基差异动(https://www.7hcn.com//category/398.html),外盘异动(https://www.7hcn.com//category/394.html),品种异动(https://www.7hcn.com//category/391.html),成交异动(https://www.7hcn.com//category/399.html),持仓异动(https://www.7hcn.com//category/400.html)。高手持仓(https://www.7hcn.com//category/128.html)
七禾,脱水研报(异动):https://www.7hcn.com//category/390.html,产业研究(https://www.7hcn.com/category/chanyeyanjiu-321-1.html)
七禾,进出口等大宗新闻:期货投教(https://www.7hcn.com//category/295.html)
扑克财经,付费问答。
生意社,大宗榜(日,周,月价格变动,http://top.100ppi.com/)
生意社,价格变动和产业新闻(http://www.100ppi.com/news/)
生意社,首页分析,各品种分析报告(http://www.100ppi.com/forecast/)
生意社,首页宏观数据(cpi等居民收入进出口,有些较旧了)(http://www.100ppi.com/mac/)
生意社,首页热点(价格暴涨暴跌信息,关联了股票,但看了下貌似没啥反应http://www.100ppi.com/hot/)
生意社,首页基准定价,生意社价格商品(工业品最新价格http://www.100ppi.com/monitor/)
生意社,首页商品指数(http://www.100ppi.com/cindex/)
生意社,大宗号(产业评价http://www.100ppi.com/dzh/)
生意社,最新报价(多种工农等产品报价信息http://www.100ppi.com/mprice/)
生意社,(装置动态)检修信息:http://www.100ppi.com/news/list-16-121113-1.html
生意社,大厂调价,http://www.100ppi.com/news/list-16-121112-1.html
生意社,库存需求,市场行情(部分也是库存信息http://www.100ppi.com/news/list-14--448-1.html)
生意社,期现信息(期货工具表,内外期表期货表现期表基差表同期表商品表外盘表现期图,期现图表;http://www.100ppi.com/sf/792.html)
网盛大宗:工业品最新日报价(钢铁化工等)(https://www.dazpin.com/priceoffer/index.html)
卓创,大宗商品标杆价格(http://www.sci99.com/targetprice/),
卓创,价格中心(品种更全,需登录的http://price.sci99.com/view/priceview.aspx?RequestId=352e9b355622569d)
卓创,数据图谱(关联型数据图,http://datashop.sci99.com/dataatlas/)

隆众,数据中心(化工产品价格,需要登录,https://dc.oilchem.net/)

找钢,类似淘宝平台(http://mall.zhaogang.com/)
钢联数据,价格数据(https://data.mysteel.com/data/analysis/detail-3iP9_eO5qdNN0FKfeiVJEQ==-2-29-.html)
钢银,登录后可查看各城市库存信息(https://www.banksteel.com/data/kucun.html)
找焦网,焦炭价格(http://www.zhaojiaomei.cn/index)
汾渭能源,煤焦需求价格趋势(http://www.sxcoal.com/)
西本新干线,咨询,价格信息(当日价格和变动,http://www.96369.net/news/channellist/19)
西本新干线,预警报告,类似研究报告(http://www.96369.net/warning-16)
西本新干线,指数,包含社会库存,采购订单,等信息(http://www.96369.net/indices/72)
我的钢铁,周库存,产量等(https://kucun.mysteel.com/),库存(https://kucun.mysteel.com/)
我的钢铁,价格信息(指数)(https://index.mysteel.com/xpic/detail.html?tabName=pugang)
布谷快讯,最新价格走势,咨询(http://news.gangguwang.com/fastnews/fastnews,http://news.gangguwang.com/trend/trendmarket)

沐甜数据(糖现货,糖厂,供需平衡表,生成,销售等):http://www.gsmn.com.cn/mtkj/sjzx13/index.html
天下粮仓:国内国际动态,供需库存,海关数据,港口船期,供求,期货,走势图表,机构报告。https://www.cofeed.com/supply/
套利娃:基差,跨期,自由套利。(http://www.taoliwa.com/vip/index.html#!difference)
99期货:库存,持仓信息,外盘直击,产地动态,加工消费,进出口,现货报价,库存数据,美农业部:http://www.99qh.com/d/hold.aspx。另一个连接https://99qh.fx168.com/quote/,
99期货:新闻(https://99qh.fx168.com/futurestop/),研究报告(https://99qh.fx168.com/opinion/)
财经报社,新闻,时间线和日历(https://news.fx168.com/,https://t.news.fx168.com/,https://datainfo.fx168.com/calendar.shtml)

全球纺织网:px,meg,牛仔裤,涤纶等纺织品相关的价格,咨询信息.https://www.tnc.com.cn/
慧正咨询:化工品px,pv等库存,开工率,产能产量,检修等数据,但是收费的
隆众石化,有化工品种的产能,库存,开工率等信息,但是收费.
前瞻数据库:数据大全,很多都有,但收费https://d.qianzhan.com/xdata/detail?d=xCxry5jxs&di=x5xry5jkxry5jxs#
国盛期货(品种日评,生产动态,加工消费,进出口):http://www.guoshengqh.com/News_list.aspx?Sort_Id=637&Mid=629

九商云汇(金属类的库存,产量,进出口等):https://data.iyunhui.com/al/

其他
股票:
美港电讯,日历(重要数据公布日),投行研报(目标价):https://www.ushknews.com/calendar.html
金十数据,数据中心:全球最大黄金ETF—SPDR Gold Trust持仓报告,全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓报告,美国非农就业人数报告,投机情绪报告,数据达人 — 复合报告,投行订单,行情报价,美国EIA原油库存报告,欧佩克报告
其他类似宏观数据(https://datacenter.jin10.com/,且搭配有图表形式)

专题_(码云)量化相关项目整理

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gugu(股估)是适用于金融/投资领域数据分析及量化工程的开源项目,通过对互联网上的公开数据进行采集、清洗和存储,完成了对股票/债券/基金等金融数据的统一调用和分析
TqSdk 量化交易策略程序开发包
TqSdk 是一个由信易科技发起并贡献主要代码的开源 python 库. 依托快期多年积累成熟的交易及行情服务器体系, TqSdk 支持用户使用极少的代码量构建各种类型的量化交易策略程序, 并提供包含 历史数据-实时数据-开发调试-策略回测-模拟交易-实盘交易-运行监控-风险管理 的全套解决方案.
该项目状态为deprecated,请移步新项目zvt
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fooltrader:trade as a fool
"要在市场上生存,就必须远离聪明,因为,你的聪明在市场面前一钱不值"------缠中说禅
fooltrader是一个利用大数据技术设计的量化分析交易系统,包括数据的抓取,清洗,结构化,计算,展示,回测和交易.
它的目标是提供一个统一的框架来对全市场(股票,期货,债券,外汇,数字货币,宏观经济等)进行研究,回测,预测,交易.
它的适用对象包括:量化交易员,财经类专业师生,对经济数据感兴趣的人,程序员,喜欢自由而有探索精神的人
Hikyuu Quant Framework是一款基于C++/Python的开源量化交易研究框架,用于策略分析及回测(仅受限于数据,如有数据也可用于期货等)。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法,将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法七大组件,你可以分别构建这些组件的策略资产库,在实际研究中对它们自由组合来观察系统的有效性、稳定性以及单一种类策略的效果。例如:
EliteQuant_CppC++Apache-2.0
C/C++高频量化投资交易平台。基于C/C++ 11的多线程并发式高频交易平台。它遵循现代设计模式,例如事件驱动,服务器/客户端架构,依赖注入和松散耦合的强大稳定的分布式系统。它可以独立运行和直接使用。同时,它也作为其他EliteQuant项目的服务器端。
OC开放量化平台(原open_ctp);使用c++,python等语言;支持A股,国内期货CTP;使用CMAKE构建跨平台工程;实现个人策略编写的开放平台:量化选 股,CTP策略等待你实现;“ctp互动交易平台“”使用cocos引擎支持跨平台(windows,IOS,Android)
OC量化选股web版:https://gitee.com/cn0512/YKQuantPublisher
本项目暂维护,敬请谅解。起始时间 2018.3 ~
Quantitative Financial FrameWork
从数据爬取-清洗存储-分析回测-可视化-交易复盘的本地一站式解决方案
Hikyuu Quant Framework是一款基于C++/Python的开源量化交易研究框架,用于策略分析及回测(仅受限于数据,如有数据也可用于期货等)。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法,将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法七大组件,你可以分别构建这些组件的策略资产库,在实际研究中对它们自由组合来观察系统的有效性、稳定性以及单一种类策略的效果。

专题_港股打新[整]

搜索:港股打新教程 site:zhihu.com

策略一:剔除创业板和集资额大于6亿港币的新股
既然创业板和中大盘股对回报不友好,打不过还躲不过?
策略二:新股高开,以开盘价止盈;如果低开,反弹到成本价离场;假如一直不反弹,以当天收盘价止损。
因此假如投资者资金较大,除了公开发售的渠道之外,还可以跟所在券商连续申请通过国际配售进行投单。如果再申请券商孖展打新的额度杠杆打新,中签率较普通的散户往往会更高,

专题_股票T0[整]

资料收集:
A股回转交易,必须配置完善的风控体系,比如,每次操作的股票不超过市值的10%,每笔平均持仓时机不超过5分钟,单笔亏损超过千分之三无条件止损等等。
在外界看来这项工作是高深的技术活,但是这项工作就是一项体力活,市场上普通的人经过半年的训练基本都能稳定盈利,只是有些天赋高的能实现高收益,领悟能力差的则只能勉强生存。
严格的风控体系+开仓策略+平仓策略=稳定盈利
1、风控体系:每次操作的股票不超过市值的10%,每笔平均持仓时机不超过5分钟,单笔亏损超过千分之三无条件止损
2、开仓策略:
(1)股指开仓策略,找出走势跟随股指的股票,股指出阳线的时候,个股有滞后性的话,即可开多仓,阴线时候开空仓。
(2)个股盘口起量策略。个股成交量比正常大3倍以上,就会走出自己的独立行情,交易员则依靠自己的盘口策略进行开仓。
(3)板块联动比如股权转让概念股,如果四川双马拉了,这边马上就有人抢入武昌鱼。比如恒大概念股,廊坊发展动了,马上就去嘉凯城干一票。还有接飞刀,盖帽等策略。
3、平仓策略。这个是相对简单的,就是开仓信号消失即可平仓
三、产业链
客 户·当自己长期看好某只股票持有不动时,若将此账号借给机构操作可以额外增加一定的收入,有固定利息补贴也有利润分成等模式;(但存在着机构利用此账号从事违法违规的行为,要负相应的法律)
操盘机构·通过不正常的交易盈利模式,不断积累交易收益,获取超额收益;
证券公司或营销人员·主要是希望通过操盘手交易客户账号获得超额的佣金收入;最后说下,其实这并不说很高深的技术活,经过几个月的训练即可稳定盈利,但是很累。

股票日内回转T+0介绍
特征:
(1)交易次数多。一天之内交易可以有数十笔之多。
(2)持仓时间短。单笔平均持仓时间3分钟以内。
(3)胜率高。单笔胜率可以到80%以上,按日极少回撤,按周一般无回撤。
(4)收益稳定。不论牛熊,收益只有高低之分,没有盈亏之别。
(5)高收益回撤小。活跃个股年利润可到达50%以上。一般可操作个股的年利润在20%以上。最大回撤一般不超过千分之二。
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专题_量化投资分类

量化看到形形色色的分类,希望总结梳理下。网上查了查还没有现成的文章,顺手分享下自己的整理结果,如果哪位大侠觉得有问题留言,我在做修改。
根据网上资料和个人感觉总结的,由于并非量化方面专家,不敢确保一定是对的
量化的分类标准
时间:日内,短期(周内),中期(周月),长期(月年)
频率:高频,中评,低频
标的:期货(商品,金融,贵金属),期权,股票,etf基金,分级基金
地域:A,港股,美股等
收益方式:趋势,波动
量价信息:绝对型,相对型(套利,价格是相对价格)
开发视角大类别:

量化选股、量化择时、
股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利,ETF/LOF套利
高频交易,算法交易等

专题_主流量化平台整理201705

RiceQuant米筐量化交易平台

地址:https://www.ricequant.com/
语言:python,java
方式:云端
品种:股票,基金
特点:口碑较好,据说较人性化

信号角度分析评估因子表现(无限资金回测模型)

在文章:量化中需留意的坑之二:https://blog.csdn.net/u011331731/article/details/88377451中提出:使用常规的回测方式的收益率(年化收益)判断技术因子的优劣并不合理.
除了文中提到的日期问题,其实还有个问题,就是对于低频优质信号的不公平
如果有类信号(因子),(发出交易)频率非常低,但是准确率非常高,而且每次收益可观,那么按照常规的回测方式,可能整个周期都没有捕捉到信号,都没有建仓,那么收益自然不高.但不能因此判断这个指标不好.恰恰相反我们更希望遇到这样指标,因为每投必中,不投时完全可以投资货币基金获取无风险收益.
目前的主流回测其实是基于”资金有限”模型,来回测的,给定一定资金,然后使用资金获取最高年化收益,这样对于部分低频率的因子,不论这个因子是优还是劣,都是不公平的,因为低频因子在大部分情况资金都是闲置的,而在获取收益的周期得到收益却要分配给未获得收益的时间段,导致年化收益下降.所以说如果这类回测提供一个”有效资金收益率”年化收益,可能更为合适(有效资金就是参与交易的资金).
不妨换一个假设,假设资金是无限制的,银行授予无限信用额度.每次信号发出的时,可向银行实时提取可用资金.这样,假如有个信号,比如rsi,发出买入信号(>80).那就实时从银行提取一定资金,然后投入,即使目前以及有很多其他标的也发出了,由于资金无限,不需要平分资金,只管自己投资就行了.这样对信号评估更为合理.(其实,这就是通达信等软件提供的简单回测).对于其评估一般采用胜率和盈亏比来衡量.

上结果

专题_金融类证书小整理

结合网络帖子,做了简单整理

1特许金融分析师 CFA

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