个站_使用说明

跨期套利

跨期套利:核心点,概率,而非必然性。这一点需牢记,否则:亏损严重。
比如

历年的05-01都是走弱的,今年则不成立,而且大幅度反方向。
本人从事软件研发,习惯的进行必然性思维,a->b->c则想当然a->c,但是投资领域这是大忌,没有必然,只有概率,所以才需要多品种融合,否则一旦踩坑,万劫不复。

专题_期权交易必备知识

关注名词:到期日,行权,自对冲

欧式美式

期权水平套利可行分析(20191204)

理论

定义:水平套利又称为“日历套利”,为交易者提供利用不同到期月份期权合约的不同时间衰减形式而获利的机会。例如在买进看涨期权或看跌期权的同时,按相同敲定价格,但不同到期月份卖出同一类型的期权合约,由于近期期权的时间衰减速度快于远期期权的时间衰减速度,因此,交易者通常是在卖出近期期权合约的同时买进远期期权合约。在预计长期价格将稳中趋涨时运用看涨期权进行水平套利交易,而在长期价格稳中趋进时运用看跌期权进行水平套利交易
结论。不可行(商品期权,不含金融期权)
为何书上说行:书上是标准期货,基于标准期权。
标准期货可以认为类似黄金,金融期货等,容易储藏容易转移(现转期,期转现)。远期=近期+储藏+固定手续费等。
现实中商品期货也就黄金最接近(但黄金还没有期权)。
原因:
1,水平套利最基础的一点。 远期近期高关联,最理想是价差固定,或者类似固定(黄金)。除此之外,商品期货中找不到第二个满足条件的品种了。农产品,黑色系,化工等都受到供需和季节等因素影响。不同月份的价格分化是很常见的现象。
2,拆开来看,水平套利2腿,空近多远,所以说直接决定其收益的其实是近月远月价差,如果近远价差,固定,或者通过选择非常好的品种组合,使得整体价格接近固定。再次基础上,在轮到时间价格决定收益。收益第一决定权在2腿方向(或价差)手中。目前尚没有方法构造出完全对冲方向因素和波动因素的方法。所以如果向基于时间获利,就必须时间警醒方向因素对策略带来强大的干扰。

rq_自动量策略的开发和优化

介绍:传统动量策略只能用来选股,无法用来择时,尤其是对于单指数(比如整个市场就一个投资标的)如何使用动量择时?
定义:动量定义依然保持原样,MOM(5)=close(T)-close(T-5),在常规动量中,通过比对所有标的动量大小,取得20%,那么对于的单个标的呢?不妨使用自己的时序数据“当成”动量的比较范围。依次取得MOM(5)=close(T)-close(T-5),其中T=今日,今天-1,今日-2,,,今日-19,这样我们就可以得到一系列动量数据,那么今日动量在整个动量数据中“排名”or“分位”大于20%就可以认为突破了,买入。

原始策略(单指数00016.XSHG)
思路:标的000016.XSHG
取得20+5日价格信息,计算出20个5日动量(滑动计算)
计算昨日动量在20个动量中的分位数,如果分位数>1/3则买入,否则卖出
每日调仓

期货为什么需要锁仓

什么是锁仓

在持有仓位的情况下,开一个与原仓位数量相同的反向仓单,以便不管价格向何方运动(或涨或跌)均不会使持仓盈亏再增减的一种操作方法。
1## ,手续费
有些期货品种如股指、螺纹钢,铁矿石、焦炭、焦煤,动力煤,热卷,玻璃等,由于交易所为了防止价格大幅波动,打击过度投机交易,所以规定平今仓手续费要高于隔夜平仓,投资者若是做日内交易,这些品种的平今仓的手续费明显是非平今仓的好几倍,成本略高。
故出于降低交易成本的需要,同时投资者又怕隔夜持仓风险较大,这时便可对所持仓位进行锁仓,第二日再进行平仓操作。既锁住了盈亏,也降低了交易手续费。

note23_个人vnpy主要改动

vnpy19

回测时使用barmode(默认)

搜索_期货套利高频[整]

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高频交易的几个主要策略类型
Micro Structure
预测
统计套利
做市策略
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产业客户的在正向市场进行正向套利几乎是无风险的。
为什么说正向市场的反向套利,价差拉不大呢?所谓正向市场就是现货价格低于期货价格,而且近月合约价格低于远月合约价格。所谓反向套利是指预期远近合约之间的价差会拉大,做多高价合约,做空低价合约。
“库存+基差”的交易理念不仅可以运用于单边的投机行情,得出这样的结论:
1. 期货高升水+高库存+有利润(高利润)+技术信号=择机做空
2. 期货深贴水+低库存+无利润(低利润)+技术信号=择机做多

搜索_期货自动化套利[整]

1、何谓:高频?T+0制度下,反反复复做同样一件事,不断的开仓、平仓、再开仓、再平仓。。。
2、何谓:对冲?在做空制度下,同时,持有空单和多单,以此将市场暴涨暴跌对账户的冲击降低到可接受范围;
3、何谓:套利?在狭义上,分跨期套利、跨品种套利,目前只针对跨期套利;
4、何谓:自动交易?借助计算机程序,将交易者简单、重复的交易策略,高效率执行;
要能做到“高频”,并非完全取决于程序,根本上,是取决于市场,市场如果不提供交易机会,“高频”根本做不到。
具体来说,实现“高频”,首先需要市场提供交易机会,其次,手续费足够低,低到价格跳动1次,就可以赚回手续费,还略有小利润,目前,我都是设定是价格跳动2次平仓(跨期套利,来回1趟,是成交4笔,单边手续费*4倍)。
实际中,还有一个重要地方,就是占用保证金的比例也是越低越好,这样,在资金不充裕的情况下,可以多下几个单,每一个单,都是一个价位,每一单的价位不一样,每一个单,在一个交易日内,都有可能自动来回N趟,产生净利润。
人与软件的最佳组合,就是,人负责思考、设计、完善交易策略,软件负责高效率执行,但凡涉及开仓、平仓的事,一定都要交给软件去做,毕竟,开仓、平仓,这些“小事”,都是重复性劳动,没有技术含量,这方面,机器最擅长,不出错,速度还快(我指的是,生成应该要报的单的速度)。
,借助计算机软件程序,可以大大地提高执行效率,一些原来很不受重视的微小利润,经过“积沙成塔”,总体利润,十分惊人,且始终用对冲套利的方法,降低了市场价格暴涨暴跌对账户的冲击,用总体数量规模,控制了持仓浮亏对账户的冲击。
我并非在某个价位上有多笔持仓浮亏,而是,每一个持仓浮亏单,均是不同价格,且由于是对冲套利持仓,不担心绝对价格的暴涨暴跌,第二日的跳空、停板等等,事实上,当日持仓浮亏单,第二日及以后,很容易盈利平仓,
所有平仓,全部是盈利平仓,所有持仓都是当日浮亏的,

rq_仓单和次日涨跌关系分析

简介

一般认为仓单的增加对行情有压制作用,高仓单阻碍价格上涨,本文就是对其进行统计,检验真伪.
基于平台:ricequant
语言pyton:3.5

搜索_套利or商品期货套利思路[整]

商品期货的跨期套利有哪些思路?

地址:https://www.zhihu.com/question/26641266/answer/135352890
1,跨期的价格点统计

​OCO订单(委托)

oco订单有2个价格,一旦真实价格越过订单2价格确定的区间,就一定会执行订单操作 (买入or卖出),同时作废另一个单子(避免重复买入)。

看涨

接口_新浪财经期货行情新查询接口API

旧接口地址:http://hq.sinajs.cn/list=TICKER
字段含义:

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这个字符串由许多数据拼接在一起,不同含义的数据用逗号隔开了,按照程序员的思路,顺序号从0开始。 
0:豆粕连续,名字
1:145958,不明数字(难道是数据提供商代码?)
2:3170,开盘价
3:3190,最高价
4:3145,最低价
5:3178,昨日收盘价 (2013年6月27日)
6:3153,买价,即“买一”报价
7:3154,卖价,即“卖一”报价
8:3154,最新价,即收盘价
9:3162,结算价
10:3169,昨结算
11:1325,买 量
12:223,卖 量
13:1371608,持仓量
14:1611074,成交量
15:连,大连商品交易所简称
16:豆粕,品种名简称
17:2013-06-28,日期

基本面_豆油

长多:供给减少,用途增多

2019年油脂的大涨主要是因为印尼及马来西亚棕榈油产量大幅下滑生物柴油政策支撑,供应出现缺口。从2019年植物油进口量可以看出,无论,棕榈油、豆油、菜籽油的进口量均呈现大幅增加,供应宽松局面难改。预计2020年油脂仍将高位运行,涨幅却难以达到今年的高度。(来源:生意社)

基本面_PTA

长空:产能增,原料价格降

一个是产能投放增加,预期是一个供大于求的格局
二个是民营企业炼化一体化趋势,使得原料端 PX 的对外依存度降低,成本端可能有所下降
这两点从预期角度来讲,对 PTA 其实都是利空的。

专题_主流量化平台整理201912

概况图:
| 公司 | 版本 | 股票 | 债券 | 期货 | 期权 | 数字 | 回测 | 模拟 | 实盘 |
| —– | ——— | ———- | —- | —- | ——- | —- | —- | —- | —- |
| 米框 | 在线 | A股1m | 1m | 1m | 1m(权限) | 无 | 是 | 是 | 否 |
| 米框 | RQData | A股1m | 1m | 1m | 1m(权限) | 无 | 否 | 否 | 否 |
| 优矿 | 在线 | A股1m港股1d | 无 | 1m | 1d | 无 | 是 | 是 | 否 |
| 聚宽 | 在线 | A股1m | 无 | 1m | 1m(实1d) | 无 | 是 | 是 | 是 |
| 聚宽 | jqdatasdk | A股1m | 无 | 1m | 1m(实1d) | 无 | 否 | 否 | 否 |
| 天勤 | tqsdk | A股1m | 无 | 1m | 1m | 无 | 是 | 是 | 是 |
| 掘金 | 本地sdk | A股1m | 无 | 1m | 无 | 无 | 是 | 未 | 是 |
| 发明者 | 在线 | A股1m | 1m | 1m | 未 | 1m | 是 | 是 | 是 |
| 发明者 | 本地sdk | A股1m | 1m | 1m | 未 | 1m | 是 | 否 | 是 |
说明:
RQ回测里面很多研究平台可用查询在回测时无法使用.比如获取期权某日可用列表.感觉研究和回测平台是分离开的
权限:需要额外权限
实1d:实际是1天的

米框

博客_张老师期权笔记

作者:张嘉成 永安期货期权总部总经理
 个人简介:从事期货行业17余年,曾任职于中国台湾几家知名期货公司,担任机构法人,投资研究,顾问咨询部门负责人。接触高端客户经验相对丰富,对操盘人养成、程序化建置、期权策略与期货顾问等领域具有相当的功力。从业期间内累计培训课时已经超过1700小时,对于各种主题、各种规模、各种方式的培训与演讲均具有相当的质量。著作《期权实战一本通:决战中国期权》、《决战两岸股价指数期货》、《第一次交易选择权就上手》、《第一次投资台指选择权就上手》。

第一篇:怎么学期权才有效?

搜索_期权经验[整]

关于美股期权套利的一些感想

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做好期权套利,我总结了几条心得如下。
(1)要做时间的朋友,站在时间得利的一方。这样才能安心睡觉。每天,每时每分,期权都在替你赚钱。(虽然这种方式没法获取暴利)
(2)期权套利,不要想着获取暴利。期权获取暴利的方法,学过的人都会。但是那是在赌博。利用安全的期权套利策略,虽然每个月只能赚1%2%的收益。但是年化10%20%的收益已经很可观了。不要去追求暴利。
(3)尽量不要购买1个月内到期的虚值期权。那些期权的时间升水会迅速贬值。很快就会变成废纸。
(4)开仓的时候,做好保护。例如,买出一个put,那么在更低的价位买入一个put。虽然套利的收益会减少。但是不担心股票大跌。可以睡好觉。
(5)不要贪。期权开仓占用的保证金不多。很容易让人控制不住大量的开仓。超出自己资金能力的开仓,是把自己置于危险境地。不要追求暴利。虽然按照自己的资金能力开仓,每个月可能只能赚取1%2%的收益。但是这已经足够了。年化可以达到10%20%呢。3年半的时间,本金就可以翻一倍。
(6)更大的收益还是要靠股票。期权只是我的一个兴趣,平时按照游戏的心态来操作。真正想获得更大的理财收益。还是要锚定成长好的公司股票。例如2年前的亚马逊、阿里巴巴等公司的股票。
我是把期权套利当成了一种好玩的游戏。就像玩王者荣耀那样。比王者荣耀健康,能赚钱,还不费时间。我一周才开仓两次。每次最多半个小时。还是在晚上10点半美股开市以后。
人在成长的过程中,总要学会一些技能。期权套利是一个值得掌握的技能。掌握这个技能之后,感觉像推开了新世界的大门。从来没想过,原来股市还能做这样的操作。学会这个技能,一定不后悔。推荐朋友们学习。

老虎_手把手教你玩期权

1.什么是期权?

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1. 标的资产 underlying assert
2. 期权到期日expiration date
3. 期权的执行价strike price
4. 期权费 premium

量化策略的评估

年化收益率

年化收益率是把当前收益率(日收益率、周收益率、月收益率)换算成年收益率来计算的,是一种理论收益率,并不是真正的已取得的收益率。例如日收益率是万分之一,则年化收益率是3.65﹪(平年是365天)。因为年化收益率是变动的,所以年收益率不一定和年化收益率相同。

套利_套利对整理

1,产业链套利(自套利,产业利润套利)

大豆=>豆粕,豆油
 压榨利润=豆油价格(10吨/手)×0.185+豆粕价格(10吨/手)×0.78-加工费-大豆进口价格(豆二,10吨/手)
菜籽=>菜油,菜粕
玉米=>淀粉(0.72)
(焦煤)焦炭,铁矿=>螺纹钢
 利润≈螺纹钢期货价格-螺纹钢成本=螺纹钢期货价格(10吨/手)-(1.6×铁矿石(100吨/手)+0.5×焦炭(100吨/手)+加工)

套利_农产品周期分析

ana_months=[‘01’,’05’,’09’]
ana_contracts=[‘C’,’CS’,’A’,’B’,’M’,’Y’,’PM’,’WH’,’LR’,’RI’,’JR’]
ana_contracts=[‘P’,’OI’,’RM’]
ana_contracts=[‘SR’,’CF’,’CY’]
ana_contracts=[‘JD’,’CJ’]

ana_contracts=[‘RS’]
ana_months=[‘07’,’09’,’11’]

卓创咨询客户端截图

期货客户端

01

微信_交易法门

参考地址;http://www.jintiankansha.me/column/u5ZtNHGpaG

JD15价差运行的三个阶段及其逻辑变化

结构化参数RBBV3S1RGB01_optStruct

2年测试201708_201908(20191010)

STEP1,参数分步测试(误操作,一次全测了)

结构化参数RBBV3S102B01T07_optStruct

半年测试(20190201-20190801)

STEP1,structFilter

note18_vnpy套利价差的计算和普通价差关系

vnpy中spreed价差计算的理解

价差关系如下

note20_策略停止再启动的风险及趋势策略发单丢失问题

(这篇文章是个人定制版的梳理,和主分支稍有差别)
单个策略停止后启动有哪些风险?
先用vnpy19为例:描述onstart的前应后果
首先init,不解释,其次onInit,初始化策略,最后onstart启动策略
Vp19中执行如下

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self.strategy.onInit()
self.strategy.inited = True
self.output(u'策略初始化完成')

self.strategy.trading = True
self.strategy.onStart()
self.output(u'策略启动完成')

note22_onTradeOnOrderOnStopOrder区别

ontrade

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cataEngine:
processTradeEvent
self.eventEngine.register(EVENT_TRADE, self.processTradeEvent)

backtesting
def crossLimitOrder(self):
def crossStopOrder(self):

note19_套利实盘和配置不一致问题

看一组配置和实盘成交序列
`

套利_中低频参考网站和数据

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基本面
基差分析
期现分析
市场结构
现货报价
跨期价差

套利分析
自由价差
自由价比
多腿组合

仓单分析
仓单日报
仓单查询
虚实盘比


模型分析
库存+基差+利润模型

季节分析
现货季节性
期货季节图

仓库和港口
库存
价格

需求和供给
净量,变动,同比增减等。

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七禾,异动:基差异动(https://www.7hcn.com//category/398.html),外盘异动(https://www.7hcn.com//category/394.html),品种异动(https://www.7hcn.com//category/391.html),成交异动(https://www.7hcn.com//category/399.html),持仓异动(https://www.7hcn.com//category/400.html)。高手持仓(https://www.7hcn.com//category/128.html)
七禾,脱水研报(异动):https://www.7hcn.com//category/390.html,产业研究(https://www.7hcn.com/category/chanyeyanjiu-321-1.html)
七禾,进出口等大宗新闻:期货投教(https://www.7hcn.com//category/295.html)
扑克财经,付费问答。
生意社,大宗榜(日,周,月价格变动,http://top.100ppi.com/)
生意社,价格变动和产业新闻(http://www.100ppi.com/news/)
生意社,首页分析,各品种分析报告(http://www.100ppi.com/forecast/)
生意社,首页宏观数据(cpi等居民收入进出口,有些较旧了)(http://www.100ppi.com/mac/)
生意社,首页热点(价格暴涨暴跌信息,关联了股票,但看了下貌似没啥反应http://www.100ppi.com/hot/)
生意社,首页基准定价,生意社价格商品(工业品最新价格http://www.100ppi.com/monitor/)
生意社,首页商品指数(http://www.100ppi.com/cindex/)
生意社,大宗号(产业评价http://www.100ppi.com/dzh/)
生意社,最新报价(多种工农等产品报价信息http://www.100ppi.com/mprice/)
生意社,(装置动态)检修信息:http://www.100ppi.com/news/list-16-121113-1.html
生意社,大厂调价,http://www.100ppi.com/news/list-16-121112-1.html
生意社,库存需求,市场行情(部分也是库存信息http://www.100ppi.com/news/list-14--448-1.html)
生意社,期现信息(期货工具表,内外期表期货表现期表基差表同期表商品表外盘表现期图,期现图表;http://www.100ppi.com/sf/792.html)
网盛大宗:工业品最新日报价(钢铁化工等)(https://www.dazpin.com/priceoffer/index.html)
卓创,大宗商品标杆价格(http://www.sci99.com/targetprice/),
卓创,价格中心(品种更全,需登录的http://price.sci99.com/view/priceview.aspx?RequestId=352e9b355622569d)
卓创,数据图谱(关联型数据图,http://datashop.sci99.com/dataatlas/)

隆众,数据中心(化工产品价格,需要登录,https://dc.oilchem.net/)

找钢,类似淘宝平台(http://mall.zhaogang.com/)
钢联数据,价格数据(https://data.mysteel.com/data/analysis/detail-3iP9_eO5qdNN0FKfeiVJEQ==-2-29-.html)
钢银,登录后可查看各城市库存信息(https://www.banksteel.com/data/kucun.html)
找焦网,焦炭价格(http://www.zhaojiaomei.cn/index)
汾渭能源,煤焦需求价格趋势(http://www.sxcoal.com/)
西本新干线,咨询,价格信息(当日价格和变动,http://www.96369.net/news/channellist/19)
西本新干线,预警报告,类似研究报告(http://www.96369.net/warning-16)
西本新干线,指数,包含社会库存,采购订单,等信息(http://www.96369.net/indices/72)
我的钢铁,周库存,产量等(https://kucun.mysteel.com/),库存(https://kucun.mysteel.com/)
我的钢铁,价格信息(指数)(https://index.mysteel.com/xpic/detail.html?tabName=pugang)
布谷快讯,最新价格走势,咨询(http://news.gangguwang.com/fastnews/fastnews,http://news.gangguwang.com/trend/trendmarket)

沐甜数据(糖现货,糖厂,供需平衡表,生成,销售等):http://www.gsmn.com.cn/mtkj/sjzx13/index.html
天下粮仓:国内国际动态,供需库存,海关数据,港口船期,供求,期货,走势图表,机构报告。https://www.cofeed.com/supply/
套利娃:基差,跨期,自由套利。(http://www.taoliwa.com/vip/index.html#!difference)
99期货:库存,持仓信息,外盘直击,产地动态,加工消费,进出口,现货报价,库存数据,美农业部:http://www.99qh.com/d/hold.aspx。另一个连接https://99qh.fx168.com/quote/,
99期货:新闻(https://99qh.fx168.com/futurestop/),研究报告(https://99qh.fx168.com/opinion/)
财经报社,新闻,时间线和日历(https://news.fx168.com/,https://t.news.fx168.com/,https://datainfo.fx168.com/calendar.shtml)

全球纺织网:px,meg,牛仔裤,涤纶等纺织品相关的价格,咨询信息.https://www.tnc.com.cn/
慧正咨询:化工品px,pv等库存,开工率,产能产量,检修等数据,但是收费的
隆众石化,有化工品种的产能,库存,开工率等信息,但是收费.
前瞻数据库:数据大全,很多都有,但收费https://d.qianzhan.com/xdata/detail?d=xCxry5jxs&di=x5xry5jkxry5jxs#
国盛期货(品种日评,生产动态,加工消费,进出口):http://www.guoshengqh.com/News_list.aspx?Sort_Id=637&Mid=629

九商云汇(金属类的库存,产量,进出口等):https://data.iyunhui.com/al/

其他
股票:
美港电讯,日历(重要数据公布日),投行研报(目标价):https://www.ushknews.com/calendar.html
金十数据,数据中心:全球最大黄金ETF—SPDR Gold Trust持仓报告,全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓报告,美国非农就业人数报告,投机情绪报告,数据达人 — 复合报告,投行订单,行情报价,美国EIA原油库存报告,欧佩克报告
其他类似宏观数据(https://datacenter.jin10.com/,且搭配有图表形式)

搜索_港股A股套利[整]

搜索_港股A股套利

同一支股票在港股和A股上为何会有巨大差价?没人做套利交易吗?

知乎_套利那些事儿

套利那些事儿1:套利的本质是什么?

地址:
https://zhuanlan.zhihu.com/p/37135107
分类:

专题_(码云)量化相关项目整理

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gugu(股估)是适用于金融/投资领域数据分析及量化工程的开源项目,通过对互联网上的公开数据进行采集、清洗和存储,完成了对股票/债券/基金等金融数据的统一调用和分析
TqSdk 量化交易策略程序开发包
TqSdk 是一个由信易科技发起并贡献主要代码的开源 python 库. 依托快期多年积累成熟的交易及行情服务器体系, TqSdk 支持用户使用极少的代码量构建各种类型的量化交易策略程序, 并提供包含 历史数据-实时数据-开发调试-策略回测-模拟交易-实盘交易-运行监控-风险管理 的全套解决方案.
该项目状态为deprecated,请移步新项目zvt
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fooltrader:trade as a fool
"要在市场上生存,就必须远离聪明,因为,你的聪明在市场面前一钱不值"------缠中说禅
fooltrader是一个利用大数据技术设计的量化分析交易系统,包括数据的抓取,清洗,结构化,计算,展示,回测和交易.
它的目标是提供一个统一的框架来对全市场(股票,期货,债券,外汇,数字货币,宏观经济等)进行研究,回测,预测,交易.
它的适用对象包括:量化交易员,财经类专业师生,对经济数据感兴趣的人,程序员,喜欢自由而有探索精神的人
Hikyuu Quant Framework是一款基于C++/Python的开源量化交易研究框架,用于策略分析及回测(仅受限于数据,如有数据也可用于期货等)。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法,将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法七大组件,你可以分别构建这些组件的策略资产库,在实际研究中对它们自由组合来观察系统的有效性、稳定性以及单一种类策略的效果。例如:
EliteQuant_CppC++Apache-2.0
C/C++高频量化投资交易平台。基于C/C++ 11的多线程并发式高频交易平台。它遵循现代设计模式,例如事件驱动,服务器/客户端架构,依赖注入和松散耦合的强大稳定的分布式系统。它可以独立运行和直接使用。同时,它也作为其他EliteQuant项目的服务器端。
OC开放量化平台(原open_ctp);使用c++,python等语言;支持A股,国内期货CTP;使用CMAKE构建跨平台工程;实现个人策略编写的开放平台:量化选 股,CTP策略等待你实现;“ctp互动交易平台“”使用cocos引擎支持跨平台(windows,IOS,Android)
OC量化选股web版:https://gitee.com/cn0512/YKQuantPublisher
本项目暂维护,敬请谅解。起始时间 2018.3 ~
Quantitative Financial FrameWork
从数据爬取-清洗存储-分析回测-可视化-交易复盘的本地一站式解决方案
Hikyuu Quant Framework是一款基于C++/Python的开源量化交易研究框架,用于策略分析及回测(仅受限于数据,如有数据也可用于期货等)。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法,将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法七大组件,你可以分别构建这些组件的策略资产库,在实际研究中对它们自由组合来观察系统的有效性、稳定性以及单一种类策略的效果。

专题_港股打新[整]

搜索:港股打新教程 site:zhihu.com

策略一:剔除创业板和集资额大于6亿港币的新股
既然创业板和中大盘股对回报不友好,打不过还躲不过?
策略二:新股高开,以开盘价止盈;如果低开,反弹到成本价离场;假如一直不反弹,以当天收盘价止损。
因此假如投资者资金较大,除了公开发售的渠道之外,还可以跟所在券商连续申请通过国际配售进行投单。如果再申请券商孖展打新的额度杠杆打新,中签率较普通的散户往往会更高,

vnpy_strategy102Dch

第一版

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startDateStr = '20190127'
SP888

setting.paramDict['barCircle'] = [10, 30, 60] # 10结果最差,去掉,避免脏信息导致偏差
setting.paramDict['fastWindow'] = [10, 20, 30]
setting.paramDict['slMultiplier'] = [2.0, 3.0, 4.0]

vnpy_strategy102Sma

第一版

vnpy_strategy202KkMa

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买入:rsi>70,开多,rsi<30,开空
卖出:
止损:最高价回撤止损

基础版本:git05_u02格式优化
主版本:git05_u02格式优化

vnpy_strategy203DualThrust

简介

这里使用的是自修改版本

vnpy_strategy4020coBreak

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1,寻找指标可以反映出“即将突变“的信号
2,信号发出后下单oco,只预测波动,不预测方向
大体上时带状区间+oco订单
代码:strategyOcoBreak.py
基础版本:基础版本fromKKStrategy

基础版本:git20_U01
主版本:git20_U01

vnpy_strategy402DchB02

简介

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基于分钟线

空仓:
开oco限价单:价格self.donchianUp,价格self.donchianDown
持多仓
平多限价单:价格self.longStop(atr止损价)
持空仓
平空限价单,价格self.shortStop(atr止损价)

1,cancelAll修改仅仅cancel止损单,保留订单
2,止损采用最大持有期间回撤止损,0.8默认的

vnpy_strategy402Kk

简介

这里使用的是自修改版本

vnpy_strategy402TDmaB02

简介

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相对版本1有2个改动点(OCO开单)
1,开单条件,快正转负数or负转正,oco订单,oco上下界为3倍ATR
2,订单刷新机制修改,之前默认机制,bar来全撤,这个版本bar来仅仅撤销止损单。
只有当前空仓且没有待执行oco开单时才新开oco,否则等待。
所以这个版本有止损单消失风险(拐点下止损,一个bar就没了,但不会再重新下止损)

不同于原版本v2,原版本v2,持仓为空时,判断有等待单则直接return,感觉是逻辑漏洞

# 上阶段波动差大于 > self.min_atr_ratio * self.atrValue
if self.fast_diff1 < 0 < self.fast_diff0 or self.fast_diff1 > 0 > self.fast_diff0:
if len(self.buyStopOrders) > 0:
self.cancelList(self.buyStopOrders)
self.kkUp, self.kkDown = am.keltner(self.fastWindow, self.kkDev)
self.sendOcoOrder(self.kkUp, self.kkDown, 1)

vnpy_strategy402TDmaB05

M10_TDoubleMaV5B4S0T2Strategy:git10_branch02,oco订单,有条件止损漏洞,maxmin覆盖形式下单

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if bar.high >= max(am.high[-self.fastWindow:]):
# 是否已有订单
if len(self.buyStopOrders) > 0:
if self.oco_reason == 1:
# 上次下单原因时最高价,但这次比上次高,则撤销重新下
self.cancelList(self.buyStopOrders)
else:
#上次下单最低价原因,不操作
return
self.kkUp, self.kkDown = am.keltner(self.kkLength, self.kkDev)
self.sendOcoOrder(self.kkUp, self.kkDown, 1)
self.oco_reason = 1
elif bar.low <= min(am.low[-self.fastWindow:]):
# 是否已有订单
if len(self.buyStopOrders) > 0:
if self.oco_reason == 2:
# 上次下单原因时低价,但这次比上次低,则撤销重新下
self.cancelList(self.buyStopOrders)
else:
# 上次下单最高价原因,不操作
return
self.kkUp, self.kkDown = am.keltner(self.kkLength, self.kkDev)
self.sendOcoOrder(self.kkUp, self.kkDown, 1)
self.oco_reason = 2

vnpy_strategy402TDmaB07

TDoubleMaV7B4S0T2Strategy:git10_branch02
上上一个极致点相对位置开oco单,有漏洞止损(本来是写残的一个策略,保险期间,拯救一下)
特征代码

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if bar.high >= max(am.high[int(-self.fastWindow / 2):]):
if self.this_type == 2:
self.last_price = self.this_price
self.last_type = self.this_type
self.trans_type_auto = 2

self.this_price = bar.high
self.this_type = 1

elif bar.low <= min(am.low[int(-self.fastWindow / 2):]):
if self.this_type == 1:
self.last_price = self.this_price
self.last_type = self.this_type
self.trans_type_auto = 1

self.this_price = bar.low
self.this_type = 2

vnpy_strategy402TDmaB09

vnpy_strategy102RsiAtr

简介

这里使用的是自修改版本

vnpy_strategy102TrixKdj

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开仓:
一层滤网,mid_diff小于mindiff则不开仓,mindiff和fastwindow正比
二层滤网,mid>快>慢 且bar.low>max(high(-slowwindow,-fastwindow)) 且 快方向正 且 慢方向正 且 风方向正
止损:最高价回撤mindiff止损

添加了kdj辅助信息
开多
min_diff = self.min_diff_radio * bar.close
if mid_diff < min_diff:
return
if mid > self.fastMa0 > self.slowMa0 \
and bar.low > np.max(am.high[-self.slowWindow:-self.fastWindow]) \
and self.fastMa0 >= self.fastMa1 and self.slowMa0 >= self.slowMa1 and self.trixMa0 >= self.trixMa1:
self.buy(bar.close, self.fixedSize)
止损:
min_diff = self.min_diff_radio * bar.close
self.longStop = self.intraTradeHigh - min_diff * self.slMultiplier
self.sell(self.longStop, abs(self.pos), True)

基础版本:git10_U01,结构调整清晰化
主版本:git10_U01,结构调整清晰化

vnpy_strategy110Dma

简介

这里使用的是自修改版本

vnpy_strategy110MomSelf

简介

这里使用的是自修改版本

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